Потому что в китайском нет алфавита, даже слоговой азбуки как в японском нет. Имена собственные могут сильно отличаться от оригинала. Например, имя вашего покорного слуги по-китайски (亚历山大) будет звучать так: «Ялишаньда». Похоже на Александр? Похоже, но очень отдаленно. Другое дело — корейские и японские имена. Они записываются иероглифами, имеющими китайские корни, и таким образом могут быть прочитаны по-китайски без перевода. Звучать будут совершенно по-другому, разумеется. Например, Ю-На Ким (金姸儿) — Цзин Ян'эр, Нобунари Ода (织田信成) — Чжитянь Синчэн, и т.п.
Не знаю как получилось, что страны тебе понятнее были. Названия стран часто еще и переводятся по смыслу (а если этого смысла в оригинале нет, то он придумывается по ходу истории), например, США (美国)— Мэйгуо — Прекрасная Страна, Япония (日本) — Жибен — Страна Восходящего Солнца, Корея (韩国) — Ханьгуо — Страна Хань и т.п. Хотя страны более отдаленные, менее одиозные или известные именуются уже с фонетическим соответствием, например, Австралия (澳大利亚) — Аодалия, Россия (俄罗斯)— Элуосы, Германия (德国) — Дэгуо.
Плюс тайваньский диалект очень тяжелый на слух для человека из северного Китая. Один из дикторов на трансляции, например, говорил так, что я даже не сразу понял, что это путунхуа